期货与证券系列讲座:期货量化交易策略 | 中国农业大学MBA

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本期由中国农业大学经济管理学院鞠荣华教授为同学们讲授商品期货量化投资策略。

2021年11月13日中午,大连商品交易所期货学院期货人才培育项目第五期课程以线上形式顺利举行。这是由大连商品交易所支持、金鹏期货经纪有限公司和中国农业大学MBA教育中心深度合作的期货人才培育项目,本期由中国农业大学经济管理学院鞠荣华教授为同学们讲授商品期货量化投资策略,详细讲授了量化投资的关键内容和趋势跟踪策略,从理论讲解到与实际操作相结合,内容丰富,让同学们收获满满。

量化投资是什么?

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量化投资是依靠数量化手段和计算机程序去实现投资逻辑和想法。

鞠老师结合多年经验深入分析了对量化投资的理解:即将投资逻辑、投资想法用数量化的模型手段表现出来,并用大量历史数据来检验策略是不是一个好策略。检验的标准主要包括两方面:一是收益,是否能获得显著高于基准的收益/p>

鞠老师还将量化投资与基本面分析、技术分析、事件投资、高频交易、程序化交易、被动投资等投资方式进行联系与区别,并对量化投资的优缺点进行总结,深化了同学们对量化投资的理解。量化投资最重要的是建立在回测的基础上,具体化于某种模型,并用历史数据来检测、分析策略的可行性。量化规则制定了一种纪律,按规则操作在一定程度上克服了人性弱点。

趋势跟踪策略

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量化投资主要有趋势跟踪和套利两大策略,本期鞠老师结合实际事例为大家详细讲述了趋势跟踪策略中的R-Breaker策略、Dual Thrust策略、ATR策略,涉及各策略概述、计算方式、触发条件与注意事项等多方面内容。

图1 R-Breaker策略

图2 Dual Thrust策略

图3 ATR策略

此次课程,内容生动、层次清晰、干货满满,鞠老师以朴实无华的语言构建同学们对量化投资策略的知识框架,理论介绍和实践指引相结合,对同学们日后的学习与研究具有十分重要的指导作用。

嘉宾简介

鞠荣华教授

经济学博士,中国农业大学经济管理学院教授,博士生导师,2011年度中美富布赖特项目研究学者,亚洲开发银行和联合国粮农组织农村金融咨询专家,中国民主建国会会员。2002年7月毕业于北京大学经济学院,获经济学博士学位。长期从事投资学、金融风险管理等金融专业课程的教学工作,研究方向为期货与衍生品、农村金融和农村合作经济。

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